Національний банк опублікував результати оцінки стійкості в розрізі банківських установ та виявив, що більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності. Водночас регулятор встановив підвищені вимоги до капіталу для п’яти банків, два з яких у грудні вже виконали норматив достатності понад необхідний рівень.
Як зазначається у релізі Нацбанку, оцінка стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу, розпочата у квітні 2023 року після майже дворічної перерви, дозволила оцінити якості активів (AQR) та показників діяльності та капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.
За оцінками регулятора, банки в цілому адекватно оцінюють кредитний ризик. Коригування пруденційних резервів за результатами AQR становили лише близько 1%, за результатами верифікації вартості заставного майна – 0,5%, унаслідок екстраполяції результатів AQR на весь кредитний портфель деяких банків – менше ніж 0,5%. Всі ці коригування не мали значного негативного впливу на капітал банків.
“Головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів у звітному періоді (з 1 квітня 2022-го до 1 квітня 2023 року)”, – зазначають в НБУ.
Для “Сенс Банку”, “Укргазбанку”, “Укрексімбанку”, “МТБ Банк” та “Правекс Банку” було установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу. Два банки — “Сенс” та “Укргаз”, вже виконали їх. Найближчим часом всі ці банки мають подати до НБУ програми реструктуризації або капіталізації.
Ключовими заходами в цих програмах очікувано стане реструктуризація балансів та поліпшення операційної ефективності.
Два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта мають забезпечити рівень достатності капіталу в два етапи: до кінця вересня 2024 року – визначений з урахуванням граничного рівня 0%, а до кінця березня 2026 року – визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.
“Банківська система зберігає стійкість навіть в умовах воєнного часу, в тому числі завдяки регулярній оцінці стійкості, яку ми проводимо з 2018 року, – зазначила перший заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова. – Результати поточної оцінки підтвердили наші очікування, тому рухаємося далі до впровадження європейських вимог до капіталу та послаблення обмежень на його розподіл”.
