Три банки в Європейському Союзі, назви яких не розкриваються, провалили стрес-тестування від Європейського банківського управління (EBA). Регулятор проводив тестування серед 70 банків, частка активів яких у ЄС становить близько 75%.
Як зазначає Reuters, в умовах, коли теоретичні втрати сектора становили б €496 млрд ($546 млрд), три неназвані банки не змогли виконати обов’язкові вимоги до капіталу.
Регулятор досліджував вплив трирічного сценарію (до 2025 року) втрат від кредитного, ринкового та операційного ризику на обов’язковий буфер основного капіталу банку. Це включало падіння економіки на 6% і значне падіння цін на нерухомість.
Банки почали випробування на теоретичні потрясіння з середнього буферу в 15% своїх активів, зважених на ризик, і підсумували збитки в 496 млрд євро під час випробування, виснаживши буфери капіталу на 459 базисних пунктів до середнього 10,4% до кінця третього року тесту.
Це було менше скорочення, ніж минулого разу, частково через кращу прибутковість, вплив регуляторних реформ після світової фінансової кризи та кращу якість активів на початку тесту. За несприятливого сценарію всі банки, крім трьох, відповідали загальній вимозі до капіталу SREP (TSCR).
Чотири банки не виконали свої обов’язкові вимоги щодо співвідношення левериджу, ширшого показника капіталу до загальних активів. У третій рік тестування 37 банків опускаються нижче рівня капіталу, який викликає обмеження на виплати.
Кілька німецьких банків закінчили випробування зі скромними подушками капіталу. З 14 перевірених німецьких банків 8 мали простий капітал першого рівня (CET1) і коефіцієнт левериджу нижчі за середній показник в ЄС, тоді як в 6 банків показники були вище. Банки із вищими показниками були в основному дочірніми компаніями банківських гігантів США, таких як Goldman Sachs і JPMorgan Chase, або фінансових підрозділів компаній, таких як Volkswagen Bank.
Французький La Banque Postale, чий капітал був майже повністю знищений за несприятливим сценарієм, заявив, що тест не відображав змін у нових правилах бухгалтерського обліку, які б пом’якшили вплив ринкових потрясінь.
Спеціальний аналіз банківських запасів облігацій на тлі швидко зростаючих процентних ставок показав, що нереалізовані збитки склали 73 млрд євро в лютому, але вони можуть зрости більш ніж втричі, якщо економіка блоку зазнає серйозного стресу.
Банківські стрес-тести стали активно проводити у Європі та США після світової фінансової кризи 2008 року, коли платникам податків довелося виручати деяких кредиторів із недостатнім капіталом. Тепер вони є частиною звичайного нагляду, щоб гарантувати, що банки можуть підтримувати економіку навіть у часи стресу на ринках.
