Федеральний резерв опублікував результати свого першого аналізу кліматичних сценаріїв на кредитні портфелі банків через два роки після того, як було оголошено про його проведення. У дослідженні взяли участь Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley та Wells Fargo.
Як зазначається у релізі дослідження, яке проводилося протягом декількох місяців у 2023 році, центральний банк мав на меті зрозуміти, як кредитори будуть управляти ризиками підвищення температури та зміни зовнішньої політики.
За словами представників ФРС, цей захід мав “дослідницький характер” і мав на меті зробити знімок практик і викликів найбільших банків у сфері управління кліматичними ризиками, а також посилити здатність великих банків і наглядових органів виявляти, оцінювати та управляти фінансовими ризиками, пов’язаними з кліматом, і керувати ними.
Дослідження показало, що зміна клімату та перехід на безвуглецеві або відновлювані джерела енергії може призвести до зростання кількості дефолтів за кредитами найбільших банків країни. Під час виконання вправи кредитори натрапили на особливі труднощі, пов’язаними з даними — прогалини ризиків, пов’язаними з нерухомістю, страхуванням, управлінням ризиками, переходом боржників та інфраструктурою.
Учасники припустили, що ризики, пов’язані з кліматом, є дуже невизначеними та складними для вимірювання. Невизначеність щодо термінів і величини ризиків, пов’язаних з кліматом, ускладнила для учасників визначення того, як найкраще включити ці ризики у свої системи управління ризиками в рамках звичайного ведення бізнесу.
Щоб розв’язати проблеми з даними, банки планують і надалі інвестувати в краще визначення фінансових ризиків, пов’язаних з кліматом, шукаючи більш деталізовані дані та посилюючи свої можливості моделювання. Банки також прагнуть перейти від моделей сторонніх постачальників до власних рішень.
