Європейський центральний банк попередив про загрозу для банків Європи, якщо їхні фінансові клієнти, такі як фонди, страхові фірми та клірингові палати, відкликатимуть депозити або зіткнуться з іншими проблемами.
Як зазначає Reuters, ЄЦБ у презентованому 30 травня дослідженні розглядає небезпеку поширення ризиків від так званих тіньових банків — фондів чи інших фінансових компаній, що надають фінансування у тій чи іншій формі традиційним кредитним установам, та навпаки.
ЄЦБ, який використовував конфіденційні дані як головний орган банківського нагляду єврозони, не назвав у дослідженні жодного конкретного банку чи фонду.
ЄЦБ виявив, що схильність до ризику як з точки зору банківських активів, таких як кредити, так і зобов’язань, таких як депозити, була зосереджена в 13 найбільших кредиторах єврозони, включаючи вісім глобально значущих банків.
Найбільшим ризиком, який був виявлений, виявився ризик вилучення тіньовими кредиторами коштів із банків, таких як депозити та угоди РЕПО. Там припадає 13% всіх зобов’язань традиційних банківських установ – і навіть більше у разі великих банків.
Це може статися, якщо тіньові банки або “небанківські фінансові посередники” (НФП) на жаргоні регуляторів самі постраждають від відтоку коштів або втратять довіру до кредитора.
У ЄЦБ вважають, що таке фінансування може бути дуже чутливим до кредитної якості банків-отримувачів і може посилити тиск на фінансування, який виникає, якщо надійність фундаментальних показників банків поставлена під сумнів.
Інші канали поширення ризику включають примусовий продаж активів тіньовими банками, що призведе до збитків у традиційних банках, оскільки їх портфелі часто перетинаються або корелюють, зазначив ЄЦБ.
Регулятор додав, що криза системно значимих кредиторів також спричинить проблеми для НФП.
Якщо один із них або група опиняться в тяжкому становищі, у ЄЦБ припускають суттєві наслідки з точки зору здатності значної частини сектору НФП керувати ліквідністю та ринковими ризиками.
До списку глобальних системно значущих банків єврозони входять BNP Paribas, Deutsche Bank, французька група BPCE, Credit Agricole, ING, Santander, Societe Generale і UniCredit.
